Bollinger Band. BREVER NED Bollinger Band. Bollinger Bands är en mycket populär teknisk analysteknik Många näringsidkare tror ju närmare priserna flyttar till övre bandet, desto mer överköptes marknaden, och ju närmare priserna flyttas till lägre band desto mer översoldas Marknaden John Bollinger har en uppsättning med 22 regler som ska följas när man använder banden som ett handelssystem. Squeeze. Squeeze är det centrala begreppet Bollinger Bands När banden kommer nära varandra, som skärper det rörliga genomsnittet kallas det en pressning En pressning signalerar en period med låg volatilitet och anses av näringsidkare vara ett potentiellt tecken på framtida ökad volatilitet och möjliga handelsmöjligheter. Omvänt desto bredare skiljer sig bandet från varandra, desto sannolikt är risken för en minskning av volatiliteten och ju större möjligheten av att lämna handel Men dessa villkor är inte handelssignaler. Banden ger ingen indikation när förändringen kan äga rum eller vilket riktpris som kan röra sig. mately 90 av prisåtgärd sker mellan de två banden Varje breakout ovanför eller under banden är en stor händelse Breakouten är inte en handelssignal. Det misstag som de flesta gör är att tro att det priset som träffar eller överskrider ett av banden är en signal att köpa eller sälja Breakouts ger ingen aning om riktningen och omfattningen av framtida prisrörelser. Inte ett fristående system. Bollinger Bands är inte ett fristående handelssystem. De är helt enkelt en indikator avsedd att ge handlare information om prisvolatilitet John Bollinger föreslår att de används med två eller tre andra icke-korrelerade indikatorer som ger mer direkta marknadssignaler Han anser att det är avgörande att använda indikatorer baserade på olika typer av data Några av hans favoriserade tekniska tekniker är att flytta genomsnittlig divergenskonvergens MACD, volymbalans och relativstyrkeindex RSI. Bungen är att Bollinger Bands är utformade för att upptäcka möjligheter som ger investerare en högre sannolikhet för framgång s. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett rörligt medelvärde. Volatiliteten baseras på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar Denna dynamiska karaktär av Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden Signaler härrörande från att minska bandbredd diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av ett mellank band med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt rörligt medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder Ett enkelt glidande medel används eftersom standardavvikelsesformeln också använder ett enkelt glidande medelvärde. Den l även-tillbaka-perioden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla rörliga medlet. De yttre banden är vanligen inställda 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningar kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att man gör Små stegvisa justeringar av standardavvikelse multiplikatorn Ändra antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen Därför behövs endast små justeringar för standardavvikelse multiplikatorn En ökning av den glidande genomsnittliga perioden skulle automatiskt Öka antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse ställs standardavvikelsen multiplicerare till 2 Bollinger föreslår att standardfelens multiplikatorn ökas Till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standarden d Eviations multiplikator till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms En W-Bottom bildas i en downtrend och innebär två reaktionslågor. Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktion låg form Den här lågen är vanligtvis men inte alltid under det lägre bandet. För det andra finns en studsa mot mittbandet. Tredje, det finns ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan Att hålla över det lägre bandet på testet visar mindre svaghet vid den sista nedgången Fjärde är mönstret bekräftat med en stark dragning från den andra låga och en motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W-botten i januari-februari 2010 Först bildade beståndet en reaktion låg i januari svart pil och bröt under underbandet Second, det var en studsning ovanför mittbandet Tredje, börsen flyttade under januari månad och höll över det lägre bandet Även om 5-Feb spiken låg bröt nedre bandet, Bollinger Bands beräknas med slutkurs, så signaler bör också baseras på stängningspriser. Fjärde, börsen ökade med expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari höga. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är topparna vanligtvis mer komplicerade och ritade utöver botten Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande tops. I sin mest grundläggande form är en M-Top lik en dubbeltopp. Reaktionshöjderna är dock inte alltid lika. Den första höga kan vara hej Gher eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatt av W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första förser en säkerhet en reaktion högt över det övre bandet För det andra finns det en återgång mot mittbandet Tredje, priserna flyttar sig över den tidigare höga men misslyckas med att nå det övre bandet Detta är ett varningsskylt Otillräckligheten för den andra reaktionen högt för att nå övre bandet visar avtagande momentum, som kan förskjuta en trendomvandling Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller bearish indikatorsignal. Kort 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien rörde sig över övre bandet i april Det var en pullback i maj och Då ett annat tryck över 90 Även om beståndet rörde sig över det övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en vara Arish divergens och flyttade under sin signal linje för bekräftelse. Chart 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uptrend Efter en backning under 20-dagars SMA mitt Bollinger Band, Behållaren flyttade till ett högre högt över 17 Trots det här nya högt för flytten gick priset inte över det övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktiebrottet stödde en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att denna M-top är mer komplexa eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på båda sidor av toppblå pilen. Den här framväxande toppen bildade ett litet huvud och axlarmönster. Signal Walking the Bands. Moves över eller under bandet är inte signaler i sig Som Bollinger sätter det, rörelser som berör eller överträffar banden är inte signaler, men snarare taggar På sidan av det visar en flyttning till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet Momentumoscillatorer fungerar mycket på samma sätt Överköp är inte nödvändigtvis hausse Det krävs styrka för att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uptrend På samma sätt kan priserna gå med bandet med många handen under en stark upptränna Tänk på det en stund Övre bandet är 2 standardavvikelser över 20- period Enkelt glidande medelvärde Det tar en ganska stark prisrörelse att överträffa detta övre band Ett övre bandslag som inträffar efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend Precis som en stark upptrend producerar många övre bandtaggar är det Det är också vanligt att priserna aldrig når underbandet under en uptrend. Den 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger inköpsmöjligheter före nästa bandets övre band. Kort 6 visar Air Products APD med en överskott och nära överbandet i mitten av juli. Först märker du att detta är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte w Eakness Trading blev platt i augusti och den 20-dagars SMA flyttade sidledes. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under lägre bandpriser och 20-dagars SMA kom upp i september. Totalt sett stängde APD över övre bandet på Minst fem gånger över en fyra månadersperiod Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalsindex CCI-dips under -100 anses vara överlämnade och flyttas tillbaka över -100-signalen början på en oversold-studsning grön prickad linje Övre bandetiketten och avbrottet startade Uptrend CCI identifierade sedan handlingsbara dragbacks med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad ner i underbandet. Och stängt under underbandet Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Notera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. Portbrytning och inledande stängning under underbandet signalerade en downtrend Som sådan användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer. Ett drag över 100 är överköpt. Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av nedåtriktad röd pilar Detta system utlöste två goda signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådana kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga Enligt Bollinger, Bör innehålla 88-89 prisåtgärder som gör ett drag utanför banden. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas som baisse eller som sälja Signal Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som ett fristående verktyg Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för att bekräfta. Band och SharpCharts. Bollinger Bands finns i SharpCharts som prisöverlag. Som med ett enkelt rörligt medel bör Bollinger Bands visas ovanpå en prisplot När du väljer Bollinger Bands visas standardinställningen i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra talet 2 sätter standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden Dessa standardparametrar anger banden 2 standardavvikelser över det enkla glidande medeltalet. Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov. Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för längre tidsramar eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare tidsram Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. The Bollinger Band Squeeze uppträder När volatiliteten faller till låga nivåer och Bollinger Bands smalar. Enligt John Bollinger följs perioder med låg volatilitet ofta av perioder med hög volatilitet. Därför kan en volatilitetskontraktion eller minskning av banden förskjuta ett signifikant förskott eller nedgång. När knäppspelen är på en efterföljande bandbrytningssignal startar ett nytt drag Ett nytt förskott börjar med en pressning och efterföljande paus över övre bandet En ny nedgång börjar med en pressning och efterföljande paus under det nedre bandet. Fastställande av indikatorerna. Innan du tittar på detaljer, låt oss se några av nyckelindikatorerna för denna handelsstrategi. För att illustrera, notera att vi använder dagliga priser och ställer in Bollinger-band på 20 perioder och två standardavvikelser, vilka är standardinställningarna. Dessa kan ändras till passar en s handelspreferenser eller egenskaperna hos den underliggande säkerheten Bollinger Bands börjar med 20-dagars SMA av slutkurserna Övre och l banden bestäms sedan två standardavvikelser över och under detta glidande medelvärde. Banden flytta sig från det rörliga genomsnittet när volatiliteten expanderar och rör sig mot det glidande medeltalet när volatilitetskontrakten finns. Det finns också en indikator för att mäta avståndet mellan Bollinger Bands på lämpligt sätt, den här indikatorn kallas Bollinger BandWidth eller bara BandWidth-indikatorn. Det är helt enkelt värdet på det övre bandet med mindre värdet på det lägre bandet. Förståligt, aktier med högre priser tenderar att ha högre BandWidth-avläsningar än lager med lägre priser. Om priset är lika med 100 och BandWidth motsvarar 5, då BandWidth skulle vara 5 av priset Om priset är lika med 20 och BandWidth är lika med 1, skulle BandWidth också vara 5 av pris. Håll ihåg det när du använder indikatorn. Bollinger Band Squeeze är enkel strategi som är relativt enkel att implementera Först leta efter värdepapper med minskande Bollinger Bands och låga BandWidth-nivåer Idealiskt bör BandWidth vara nära lo w slutet på sitt sexmånadersintervall För det andra, vänta på ett bandbrott för att signalera starten på ett nytt drag En uppåtsbrytning är haussejd, medan en nackdel av bankbrott är baisse. Observera att smalbanden inte ger några riktiga ledtrådar. volatiliteten är kontrakterande och kartläggare bör förberedas för en volatilitetsexpansion, vilket innebär en riktningsförskjutning. Bandwidth Signal Recap. Bollinger Bands smalare på prisdiagrammet. BandWidth ligger nära den låga delen av sitt sexmånadersintervall. Prisavbrott ovanför det övre bandet eller under det nedre bandet. Trading Signals. Even även om Bollinger Band Squeeze är rakt framåt bör kartläggare åtminstone kombinera denna strategi med grundläggande diagramanalys för att bekräfta signaler. Till exempel kan en paus över motstånd användas för att bekräfta en paus över den övre band På liknande sätt kan en paus under support användas för att bekräfta en paus under det lägre bandet. Obekräftade bandbrott är föremål för fel. Tabellen nedan visar Starbucks SBUX med två signaler inom en tvåmånadersperiod, vilket är relativt sällsynt Efter en överskott i mars föll beståndet med ett utvidgat handelssortiment SBUX bröt nedre bandet två gånger, men bröt inte upp stödet från mitten av mars lågt. Grundläggande analys visar ett fallande kilmönster att detta mönster bildades efter en överskott i början av mars, vilket gör det till ett hausstarkt fortsättningsmönster. SBUX bröt därefter över övre bandet och bröt sedan motståndet för bekräftelse. Efter överskottet över 40 flyttade beståndet åter i en konsolideringsfas då banden narrowed och BandWidth föll tillbaka till den låga delen av sitt sortiment En annan inställning var på väg eftersom uppgången och den platta konsolideringen bildade en tjurflagg i juli. Trots det här bullish museet bröt SBUX aldrig övre bandet eller motståndet i stället bröt SBUX nedre bandet och stöd, vilket ledde till en kraftig nedgång. Eftersom Bollinger Band Squeeze inte ger några riktiga ledtrådar, måste kartläggare använda andra aspekter av teknisk analys för att förutse eller bekräfta en riktningsbrytning Dessutom kan kartläggare även använda kompletta indikatorer för att leta efter tecken på att köpa eller sälja tryck inom konsolideringen. Momentumoscillatorer och glidande medelvärden är av ringa värde under en konsolidering, eftersom dessa indikatorer bara plattar ut med prisåtgärder I stället bör kartläggare överväga att använda volymbaserade indikatorer, t. ex. ackumuleringsdistributionslinjen, Chaikin Pengeström, MFI-flödesindexet MFI eller På Balansvolymen OBV Tecken på ackumulering ökar risken för uppåtsbrytning, medan tecken på fördelning ökar chanserna för en nackdel. Tabellen ovan visar Lowes Companies LOW med Bollinger Band Squeeze som inträffar i april 2011 Banden flyttade till sitt snävaste intervall under månader som volatilitet kontrakterades. Indikatorfönstret visar svagning av Chaikin Money Flow i mars och blev negativ i april Observera att CMF nådde sin lägsta nivå sedan januari och fortsatte lägre i nto början maj Negativa avläsningar i Chaikin Money Flow återspeglar distribution eller försäljningstryck som kan användas för att förutse eller bekräfta en supportbrott i aktien. Exemplet ovan visar Intuit INTU med en Bollinger Band Squeeze i september och breakout i början av oktober Under pressen , märka hur På Balansvolymen OBV fortsatte att flytta högre, vilket uppvisade ackumulering under septemberhandelsområdet. Tecken på att köpa tryck eller ackumulering ökade chanserna för en uppåtsbrytning. Innan du slog ut öppnade lagret under underbandet och stängde sedan tillbaka ovanför bandet märker att ett piercingmönster har bildats, vilket är ett hausstarkt mönsterstickbackmönster. Detta mönster förstärkt stöd och följs genom att förskjutna uppåtsidan. Head Fake. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, uppmanar John Bollinger kartiker att vara försiktig med huvudet falskt Detta uppstår när priserna bryter ett band, men plötsligt vänder och flyttar motsatt sätt, liknar en tjur eller björnfälla A b ullish head fake startar när Bollinger Bands kontrakt och priser bryter över det övre bandet. Detta hausseffektivt signal håller inte länge eftersom priserna snabbt flyttar sig under det övre bandet och fortsätter att bryta nedre bandet. En bearish huvudfake börjar när Bollinger Bands kontrakt och priser bryter under det lägre bandet Den här baisse-signalen går inte länge eftersom priserna snabbt flyttar sig över det nedre bandet och fortsätter att bryta övre bandet. Bollinger Band Squeeze är en handelsstrategi som är utformad för att hitta konsolideringar med minskande volatilitet I sin renaste form är denna strategi är neutral och den efterföljande pausen kan vara uppåt eller nedåt. Chartister måste därför använda andra aspekter av teknisk analys för att formulera en handelsförspänning för att agera före pausen eller bekräfta pausen. Före pausen kommer riskbedömningen att förbättras. Tänk på att att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferens ns och personliga bedömningar Klicka här för ett diagram över SP 500 ETF med Bollinger Bands och BandWidth indikatorn. Längst är kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. Denna kod skiljer skillnaden mellan övre bandet och det nedre bandet till slutkursen, som visar BandWidth i procent av priset Generellt är BandWidth smal när den är mindre än 4 av pris. Chartists kan använda högre nivåer för att generera fler resultat eller lägre nivåer för att generera färre resultat. Bollinger Band Squeeze.
No comments:
Post a Comment